Sevdresscode.ru

Финансы и бизнес
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Роботы для биржевой торговли

Биржевые роботы против трейдеров или кто кого

На данный момент насчитывается несколько различных видов систем для электронной торговли на биржах. Во-первых, это программы для принесения прибыли (зарабатывания денег) на рынке, а, во-вторых, вспомогательные или сервисные программы. В программах для зарабатывания трейдер или программист под чутким руководством трейдера закладывает определенные алгоритмы и параметры, руководствуясь которыми робот совершает сделки.

Внутри любого такого алгоритма должна быть уникальная идея, которая сама по себе уже может принести деньги. Кроме уникальной торговой идеи это могут быть и обычные арбитражные сделки.Что касаемо сервисных роботов, то они выступают помощниками для человека и сами никакой прибыли не приносят. Ну, например, клиенту надо купить очень большой пакет ценных бумаг. И сделать ему это надо несколькими лотами, чтобы влияние его покупки на рынке было максимально незаметным. Для этого и служат сервисные роботы.

По данным ММВБ, на данный момент на фондовом рынке работает не менее полутора десятков гиперактивных торговых роботов, которые и выставляют на бирже до 50 % всех заявок. Такие торговые программы выставляют более чем в 500 раз (только задумайтесь на цифрами) больше заявок, чем обычный средний биржевой инвестор или трейдер. За последние два года доля участия гиперактивных роботов в торгах выросла на 32%, а вклад этих роботов в объемы торгов вырос на 6%. Впечатляющие цифры, не правда ли?

Что касаемо валютного рынка ММВБ, то там всего 3 гиперактивных робота, которые и выставляют 90% всех заявок и формируют более 20% объема торгов. Однако, в последние полгода биржа не увидела развития торговли на валютном рынке при помощи торговых роботов.

Если обратиться к срочному рынку РТС – FORTS, то тут доля роботов примерно 35-40%.

Если делать разбивку по компаниям, то картинка очень разная. Руководитель дивизиона «Инвестиционный» инвестиционной компании «Финам» заявил, что из всех клиентов (а это около 100 000 человек) только порядка 2 000 пользуются роботами. Однако именно люди делают около 25% объемов торговли.

У компании «Олма» клиентские роботы совершают около 70% всех сделок и оперируют, примерно, 50% всего торгового объема.

БКС как-то оговорился, что роботами пользуются преобладающее большинство профессиональных трейдеров и инвесторов-клиентов компании.

Биржи понимают, что роботорговля будет развиваться и дальше и поэтому работают над регулярным повышением уровня технического обеспечения. На нынешнем этапе практически любой участник рынка (от частного трейдера и до брокера) может получить возможность прямого доступа к торгам. Еще в далеком 2010 году группа РТС начала перевод всех рынков на новый протокол PLAZA II для увеличения скорости обработки всех проводящихся транзакций.

Некоторое время назад ММВБ начала предоставлять брокерам возможность устанавливать свои сервера прямо на бирже, что способствует более оперативной работе с заявками клиентов. Некоторые брокеры предоставляют своим клиентам специальные сервера, на которых инвесторы могут поместить своих роботов. Все это повышает надежность торговли, поскольку уменьшается количество звеньев в цепи «клиент-биржа».

Давайте порассуждаем о рисках использования торговых роботов. Насколько роботы могут повлиять на обвал или взлет рынка? Что могут роботы в недобросовестных, но могущественных руках.

Если брать осеннее падение котировок на биржах в далеком 2008 году, то Роман Горюнов (глава РТС) заявил, что роботы сами по себе не особо повлияли на повальное снижение котировок, поскольку торговый робот – это всего лишь способ подачи заявок на биржу.

Пока люди с круглыми глазами смотрели на мониторы и рвали на себе волосы, роботы успевали, и продавать свои позиции, и даже выкупать их обратно в разы дешевле. А периодически большой спред между Лондоном и Москвой делал арбитражеров необычайно успешными.

Единственное, что крайне негативно повлияло на роботов – внеплановое прекращение торгов. Если остановки по плану еще можно запрограммировать в алгоритме и запретить торговлю, то тут и программисты и сами роботы просто бессильны.

Хочется напомнить, что робот – это не философский камень, и он не может превратить ситец в золотые слитки. Робот просто инструмент для воплощения ваших торговых идей – как правильных, так и неправильных.

Некоторые участники рынка выступают за то, чтобы вводились ограничения на использование роботов при торговле. Причем, вариантов ограничений предлагают просто кучу, если не сказать больше. Оно и понятно. На сегодняшний день «руками» торговать практически невозможно в первом эшелоне и уже становится сложно даже в третьем. Везде роботы. Вот некоторые трейдеры и предлагают ввести платные заявки для роботов. Ну, скажем, в день каждый участник рынка имеет право выставить 50 бесплатных заявок. Все, что выше этой цифры – уже платно. Будет это или нет – посмотрим. Но идея имеет право на существование.

Так же как имеет право на существование в мире рынка человек.

Несмотря на то, что торговля посредством робота востребована на рынках с высокой ликвидностью или с определенной сложностью (например, нужно удерживать во внимании целый ряд котировок, как на опционах), при торговле бумагами с низкой ликвидностью приоритет все равно остается за брокером. Взять хотя бы второй или третий эшелон акций – тут сосредоточены компании низкой капитализации, торговля по которым все равно будет основана на личных знаниях о ликвидности месте входа в рынок.

Однако, человеческий мозг просто не в состоянии удерживать в себе и обрабатывать весь биржевой поток информации, поэтому роботы будут развиваться.

В любом случае, робот сам по себе не зарабатывает – в нем должна быть торговая идея, на которой и можно заработать свои собственные базисные пункты, поэтому нельзя быть уверенным, что каждый робот, выходящий на рынок будет успешным. Тут, скорее всего, роботы повторят страницу из истории жизни обычного человека – часть просто уйдет со сцены из-за неприбыльности. Люди со временем будут заниматься лишь более глобальным анализом рынка, изучением основных тенденций и возможных движений. Принимать решение что, когда и где купить будут роботы.

Стоит помнить, что ни один из видов анализа (ни фундаментальный, ни технический) просто не способен учитывать главнейший фактор развития рынка – неопределенность будущего. А, значит, в рынке все еще есть место интуиции. А этого нет и никогда не будет у робота. Так что, господа трейдеры, нам работа будет всегда.

Читать еще:  Работа на фондовой бирже

Торговые роботы БЕСПЛАТНО

Торговые роботы бесплатноКраткое описание стратегии
Свеча и стопыПри закрытии свечи в диапазоне — торговый робот ставит два стоп лосса на открытие позиции по обе стороны от цены закрытия свечи.
Параболик 3.0Торговый робот открывает позицию по индикатору Параболик тогда, когда есть разрешение на старшем таймфрейме.
ШпилькиТорговый робот открывает позиции, когда цена рисует на графике «Шпильку»
Сканер стакановТорговый робот ищет крупный лот по списку бумаг и отображает на графике место, где появлялся данный ордер
Дельта хеджРасчет дельты по опционной позиции и ее хеджирование фьючерсом
АвтологинАвтоматическое подключение к QUIK
Два уровня с лимиткамиТорговый робот ставит два уровня. От верхнего идет продажа, а от нижнего покупка
Два уровняСтавим в настройках два уровня. От верхнего входим в лонг, а от нижнего в шорт
Торговля коррекцийТорговый робот ищет длительный рост и входит в шорт.
Пробой хай/лоу бараБерем хай/лоу предыдущего бара. По хай входим в лонг и ставим стоп с тейком. Шорт же идет по лоу.
Опционный перехватчикТорговый робот рассчитывает реальную цену опциона. Сравнивает ее с рыночной. Если разница большая — открывает позицию
СтохастикОткрывает позиции при пересечении линий К и D. Есть возможность установить уровень перекупленности для шорта и уровень перепроданности для лонга.
Горизонтальные объемыРассчитывает в таблице горизонтальные объемы по всему торговому дню. Программа только считает их в таблице. Не отображает на графике
Стаканное давлениеИндикатор показывает на графике историю спроса и предложения на основании стакана котировок
Стакан с крупными ордерамиТаблица дублирует стакан котировок и показывает появление крупных ордеров
Болинджер 2Торговый робот на индикаторе Боллинджера. Может входить как в тренд на пробой крайних линий, так и в контртренд
Сканер больших сделокСтавит метки на графике в местах, где по инструменту проходили крупные сделки
БолинджерОткрывает лонг по нижней линии полос боллинджера. Шорт открывается по верхней
Williams %Торговый робот открывает позиции при пересечении индикатором WILLIAMS% установленного в настройках уровня лонг. А закрывает при пересечении уровня шорт
Часы трейдераПоказывает уведомления трейдеру, когда подходит назначенный час. Нужно, что бы не пропустить выход важных новостей
Сделки на графикеИндикатор показывает совершенные вами сделки на графике с историей за все время, пока запущен индикатор
Рублевая цена нефтиИндикатор показывает рублевую цену нефти
Автостоп 3Автоматическая установка стоп лосса, тейк профита и трейлинг стопа после открытия позиции
Скальпер SP 500Торговый робот подтягивает котировку SP 500 из терминала NINJA TRADER. Когда разница между задаваемым инструментом и SP500 достигнет нужного уровня программа открывает сделки. Обычный повадырь
СМС СигнализаторПрограмма посылает смс, когда цена достигнет нужного уровня
Объемный сигнализаторПоявляется сообщение, когда на какой-либо бумаге проходит большой объем.
Музыкальный сигнализаторПроигрывается музыка, когда цена достигнет определенного уровня
Закрытие в конце дняВ торговом роботе устанавливаем время. Когда цена достигнет его, то позиции будут закрыты принудительно
Линии MACDОткрывает лонг и шорт при пересечении линий MACD
КонтрФрактальный роботОпределяет два последних фрактала. При достижении верхнего — продает. А при достижении нижнего — покупает
Фрактальный роботОпределяет два последних фрактала. При достижении нижнего — продает. А при достижении верхнего — покупает
Опционный перехватчикОпределяет реальный правильную цену опциона. Если на рынке появляется опцион, который сильно отличается по цене от реально, то открывается сделка
Сканер ГеповСканирует рынок и показывает все гепы и их размер
Параболик 1.0Открывает лонг, когда параболик оказывается ниже цены. Открывает шорт, когда параболик выше цены
Автозапуск QUIKУтилитка запускает терминал QUIK В назначенное время
Сканер пробоев High/LowСканирует заданный список бумаг и показывает кто и когда пробил свой максимум или минимум
Profitunity ВильямсаОткрывает лонг при пробитии верхнего фрактала.Шорт-нижнего. Закрытие происходит по линия аллигатора
CCIЕсли индикатор CCI пересекает ноль снизу вверх — торговый робот открывает лонг. В шорт наоборот.
Лови Волну!Пока цена растет — робот держит лонг. Как только от максимума с момента открытия лонга цена упадет на X пунктов, то робот перевернется в шорт.
AC и AOТорговый робот открывает лонг и шорт по формациям на графике индикатора AC и АО. Доступны сигналы блюдце, рост трех и пересечение ноля
ADXЕсли DI+ больше DI- и ADX больше определенного уровня, то открывается лонг
КонвертСтроится на графике две скользящие так, что бы получился канал. Когда цена возвращается в канал сверху вниз- открывается шорт. Когда возврат идет снизу вверх — лонг
RSIТорговый робот открывает лонг при пробое уровня 30. Шорт — при пробое 70. При этом уровни 30 и 70 настраиваются
Стратегия ИшимокуТорговый робот открывает позиции как при пересечении линий Ишимоку, так и при пробое облака Ишимоку
TRIXСтавится два уровня на индикатор TRIX. При пробое верхнего открывается лонг. При пробое нижнего — шорт. Выход по стопу, тейку и трейлингу
Пробой канала и SMAОткрывает лонг при пробое верхнего уровня сопротивления. А выход по скользящей средней.
Импульсная системаОткрывается лонг при росте скользящей средней и росте индикатора MACD. Классическая трендовая система по Элдеру
Определяются ближайшие уровни поддержки и сопротивление по индикатору PRICE CHANNEL из QUIK. При пробое уровня сопротивления — вход в лонг. А при пробое поддержки — в шорт
Японские свечиВ торговом роботе сделано несколько формаций японский свечей. При появлении любой их них происходит открытие позиции
АвтостопВыставляется автоматически стоп, тейк и трейлинг при открытии позиции вручную
Взрыв волатильностиПри резком росте цены и объемов на баре — торговый робот открывает позиции в сторону движения.
AMA КауфманаНа график накладывается индикатор AMA. Когда AMA перестает падать и начинает расти — сразу же открывается лонг. Шорт наоборот

Узнайте так же больше О НАС И НАШИХ ГАРАНТИЯХ!

Некоторые из трейдеров, увидев данную страницу, скажут себе нечто подобное: «Бесплатный сыр может быть только в мышеловке». Это верно только в том случае, если речь идет о каких-либо ограничениях в перспективе использования торговые роботы бесплатно.

Но наша компания отдает их АБСОЛЮТНО в безвозмездное и безлимитное использование физическим лицам . Запрещено только предлагать их на сторонних сайтах и использовать с коммерческой целью.

А зачем выкладывать торговые роботы бесплатно?

Не секрет, что на бирже сейчас можно выиграть только с использованием робота . По подсчетам специалистов от 50% до 80% объемов торгов проводят именно эти автоматические программы, которые принадлежат профессионалам. И можете быть уверены — они точно выигрывают колоссальные суммы.

Наша цель — показать как это удобно и комфортно торговать роботом.

Конечно, данные программы навряд ли дадут Вам сверхприбыль. Но при настройке параметров многие трейдеры уже добились успехов и с ними!

Эти бесплатные роботы значительно уступают по своим характеристикам более продвинутым, поскольку будет логичным выложить то, что не так эффективно, как это было раннее.

Если возникли трудности с настройкой бесплатных торговых роботов для QUIK, то специалисты помогут решить их на нашем форуме.

Если устраивается турнир с призом 20 тысяч долларов — съезжаются лучшие гроссмейстеры мира, и у меня мало шансов. На бирже: приз полмиллиона, а почти все участники «кандидаты в мастера». Шансы есть.

Как торговать с помощью робота в 2020 году?

Торговля на фондовом рынке привлекает многих. Оно и понятно. Возможность заработать большие деньги с минимальными вложениями – всегда была привлекательна. Однако не все так просто. 90% трейдеров «сливают» из-за психологического фактора и эмоций. Ведь так сложно «держать себя в узде» и иметь «холодную» голову, когда цена вот-вот слижет твой стоп. «Какой алгоритм?! Какая стратегия?! Только бы отыграться, ведь Майбах почти мой!!». И вас смывает волной импульса в катастрофический минус.

Что же делать простым смертным в этом случае? Если даже опытные трейдера не всегда могут себя сдерживать и придерживаться алгоритма. Можно попробовать все же обуздать себя, жестко все контролировать свои действия. Можно установить риск менеджмент себе на комп. Он точно не позволит вам наломать дров и спустить последнее. А можно начать торговать с помощью робота, который не подвержен эмоциям и всегда соблюдает алгоритм .

Согласно биржевой статистики, около 50% сделок совершается роботами. «Вкалывают роботы – счастлив человек!». Товарищ Сыроежкин из «Приключений Электроника» оказался прав. Торговля с помощью роботов набирает колоссальных оборотов и обещает небывалую прибыль своим владельцам. Хм, заманчиво.. А может и мне такой приобрести?! А если подробнее…

Биржевой робот — что ты такое?

Биржевой робот – это ваш помощник, это ваш торговый алгоритм. Он автоматизирован и самостоятельно торгует на бирже. Вы задаете ему параметры — когда открывать позицию, когда ставить стоп и когда фиксировать вашу прибыль. Роботов используют на таких фондовых рынках как – FOREX, FORTS, СМЕ.

Роботы работают в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом . Выбрав первый режим, вы просто наблюдаете за его действиями. Если вы выбираете второй режим, то он может посылать вам сигналы о сделке, а вы должны принять решение.

Плюс на минус

Основные преимущества биржевых роботов:

1) Возможность заниматься своими делами, работой, а не «пялиться» на графики до рези в глазах. Вы можете спокойно поехать в отпуск или проводить время с семьей, пока робот за вас активно приумножает ваш капитал.

2) Никакого эмоционального перегруза и психологического давления во время торговли. Ведь постоянная торговля – это для трейдера колоссальный стресс. Вы просто наслаждаетесь жизнью и торговля вам только в радость.

3) Робот всегда четко выполняет алгоритм и не отступает от него. В отличие от вас с вашими сомнениями, домыслами и надеждами по поводу тренда.

4) И наконец, как только пришел сигнал на заключение сделки, робот реагирует мгновенно. Такая скорость реакции доступна не каждому человеку.

Но у любой, даже золотой медали, есть и обратная сторона. Каким бы идеальным робот не был, все же у него есть свои «минусы» :

1) Робот не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. Не раз были ситуации, когда был резкий рост доллара по отношению к рублю, многие роботы не могли справиться со своим заданием. Трейдера теряли деньги.

2) При использовании робота трейдера вынуждены заплатить платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание.

Где оно водиться?

В MetaTrader 4 есть бесплатная библиотека роботов и индикаторов – Code Base . Вы можете ознакомится с 950 роботами и выбрать любой из 2000 индикаторов. Скачивайте понравившиеся и запускаете в торговлю.

На платформе Tradematic вы можете приобрести готовую торговую стратегию или создать свою. Она рассчитана на новичков в трейдинге, имеет приятный интерфейс и несложна в управлении.

На различных сайтах вы можете просто купить торгового робота . Цена колеблется от 350 до 5000 долларов, в зависимости от «навороченности» робота.

Еще вариант – найти хорошего программиста, который создаст такого робота на основе вашей торговой системы. Только будьте осторожны, тщательно выбирайте программиста. Недобросовестный специалист, получив доступ к вашей системе, может использовать ее в своих целях.

Советы бывалого

Опытные трейдера не советуют всю свою торговлю строить только на роботах. Рынок очень изменчив и робот может не среагировать на резкое изменение тренда. На рынке всегда можно заработать, как с роботом, так и без него. Как говориться, было бы желание.

Написать своего робота можно и самому. Но здесь важным пунктом будет наличие четкого алгоритма и отработанной торговой системы. Иначе, что в него заложите – интуитивный трейдинг?

Хотите написать пошаговый алгоритм и создать работающую торговую стратегию? Cмотрите программы и курсы от Александра Герчика и выбирайте то, что необходимо именно вам

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Московская биржа решила защитить инвесторов от торговых роботов

​Внимание Московской биржи к проблеме манипулирования рынком ценных бумаг с помощью торговых роботов привлекли сами брокеры. Официальный представитель биржи сказал РБК, что последние полгода биржа получала жалобы от брокеров и их клиентов-нерезидентов на попытки влиять на цены активов с помощью алгоритмической торговли.

«У нас были обращения от ряда крупных клиентов, в том числе западных, которые пострадали из-за этого», — сообщил РБК управляющий брокерской компании БКС Андрей Алетдинов. Он подтвердил факт неоднократных жалоб в адрес биржи. Один из собеседников РБК заявил, что БКС — один из инициаторов борьбы против роботов-мошенников. Меры защиты от них в понедельник, 27 июля, обсуждались на комитете по фондовому рынку биржи.

Речь идет о практиках высокочастотной торговли (High-frequency trading, HFT), которую используют в торговле участники рынка. Благодаря специальным алгоритмическим программам (роботам), позволяющим провести сделку в течение долей секунды, брокеры могут продать или купить бумагу быстрее, чем большинство других участников, и заработать прибыль на незначительном движении котировок. По оценкам Московской биржи, на долю роботов приходится свыше 55% объема торгов акциями на российском рынке.

Высокочастотные схемы

Как говорится в материалах к заседанию комитета по фондовому рынку Московской биржи (есть в распоряжении РБК), одной из распространенных на рынке схем является искусственное изменение цен на бумагу с помощью выставления ложных заявок (стратегия Spoofing — имитация заявки). Недобросовестный участник, например, выставляет ложные крупные заявки на продажу — это приводит к снижению це​​ны. В результате торговые роботы других участников, учитывающие объем предложения данной бумаги на бирже, начинают продавать ее. Это дает возможность роботу купить ее дешевле.

Существуют и другие способы заработать на высокочастотной торговле: в частности, одной из распространенных практик является Front-running (опережение заявки). По словам начальника управления интернет-трейдинга «Открытие Брокер» Александра Дуброва, обычно робот успевает увидеть и отреагировать на заявку еще до того, как ее обнаружили другие участники рынка. Если это крупная заявка, например, на покупку по рыночной цене, то робот успевает купить несколько мелких лотов, поднять рыночную цену и затем продать ценные бумагу покупателю, выставившему крупную заявку. «Практики Front-running наиболее распространены на российском фондовом рынке», — говорит Дубров.

Именно подобные методы высокочастотной торговли часто приводят к биржевым сбоям, резкому снижению котировок акций и остановке торгов. Например, знаменитый «черный четверг», случившийся в мае 2010 года на фондовом рынке США и получивший название Flash Crash, связывают именно с манипуляциями одним из трейдеров фьючерсными контрактами на индекс S&P500. Участник использовал стратегию Spoofing и сумел за несколько минут обвалить индекс Dow Jones почти на 1 тыс. пунктов. Это повлекло за собой падение всего валютного рынка и колоссальные убытки инвесторов по всему миру.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, в большинстве стран Европы и в США введены ограничения на использование HFT-стратегий. В частности, в США с 2010 года действует закон Додда — Франка, запрещающий стратегию Spoofing. На европейских фондовых рынках под определение рыночного манипулирования с 2003 года подпадают действия участников рынка, заявки которых привели к изменению цены бумаги, и снятые до их исполнения. С 2016 года система автоматического мониторинга, выявляющего недобросовестную алгоритмическую торговлю, заработает в Европе не только на фондовых рынках, но и на внебиржевых площадках, при этом под закон о манипулировании попадут любые стратегии, направленные на дестабилизацию и замедление работы торговой системы.

Охота на роботов

В России пока нет никаких ограничений для участников рынка, использующих в своей деятельности Spoofing, Front-running и другие стратегии, позволяющие манипулировать ценами на рынке. Однако уже к концу года ситуация может измениться. Как рассказал РБК источник, близкий к Московской бирже, планируется, что с 2016 года за такие операции будут введены штрафы на сумму до 1 млн руб. Кроме того, этим участникам может быть ограничен или вовсе закрыт допуск к торгам. «Эти меры биржа может применять по отношению к участникам рынка, которые неоднократно или в течение непродолжительного периода времени подавали и снимали заявки на покупку или продажу ценной бумаги, что приводило к изменению ее стоимости», — сказано в материалах биржи.

Пока биржа планирует рассматривать случаи недобросовестной алгоритмической торговли по письменным заявкам участников торгов, а уже в начале 2016 года внедрит систему онлайн-мониторинга подобных сделок. «Комитет по фондовому рынку принял решение создать специальную рабочую группу, которая разработает критерии автоматического выявления недобросовестных роботов», — сообщили в пресс-службе биржи.

Алетдинов из БКС полностью поддерживает инициативы по введению ограничений на HFT-торговлю. Он считает, что использование стратегий Front-running и Spoofing вводит в заблуждение других трейдеров и приводит к необоснованным и непредсказуемым колебаниям цен бумаг. «Такое обычно происходит раз-два в месяц, но это сильно мешает нормальным участникам рынка. Они перестают проводить сделки — в результате падают объемы торгов», — отмечает он.

Один из членов комитета по фондовому рынку, топ-менеджер крупного брокера сказал, что основная сложность заключается в создании стандартов, которые позволят выявлять манипуляции рынком со стороны HFT-трейдеров. «Есть риск, что в нарушителях могут оказаться вполне добросовестные брокеры, клиенты которых по каким-то причинам отзовут ранее выставленные заявки», — говорит он.

Александр Дубров из «Открытие Брокер» отмечает, что доказать факт недобросовестных действий со стороны роботов будет нелегко, даже если его действия привели к существенному изменению котировок. ​«Трейдер всегда может сказать, что отменил заявку, потому что не рассчитывал приобретать бумагу по высокой цене», — отметил он.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector